Cambia il modo in cui gli istituti di credito dovranno calcolare l’idoneità del cuscinetto finanziario, il livello di capitalizzazione che mette al riparo da una serie di rischi. L’ABE propone l’introduzione su tre anni dell’obbligo di integrare anche il rischio climatico
Le novità introdotte dall’Autorità bancaria europea
(Rinnovabili.it) – Il cuscinetto finanziario delle banche europee non tiene conto in modo sufficiente del rischio climatico. E hanno quindi un livello di esposizione al clima che cambia più alto di quanto credano. Una minaccia che incombe sull’intera economia e sulla capacità dei paesi di assorbire e riprendersi dagli impatti della crisi climatica.
Lo afferma l’Autorità bancaria europea (ABE) introducendo nuove misure graduali per mitigare il rischio climatico nel settore bancario del vecchio continente. Non si tratterà di un sistema di incentivi o di penalità per gli istituti che non si mettono in regola. L’ABE ha deciso di percorre una strada diversa e agire direttamente a livello più strutturale.
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Le banche europee nel corso dei prossimi tre anni dovranno integrare il rischio climatico nei modelli computazionali tramite cui calcolano i loro requisiti patrimoniali minimi, cioè quelli relativi al Pillar 1 della regolamentazione di Basilea. Una volta che questo nuovo sistema sarà rodato e si sarà trovato un modo per calcolare accuratamente i livelli di rischio, l’ABE non esclude di passare a un sistema bonus-malus.
“L’EBA ritiene, in questa fase, che la via più coerente da seguire da una prospettiva prudenziale basata sul rischio sia quella di affrontare i rischi ambientali attraverso un uso efficace e modifiche mirate del regime prudenziale esistente piuttosto che attraverso trattamenti dedicati come fattori di supporto o penalizzazione”, scrive l’Autorità in una nota.
Tra le altre proposte avanzate dall’ABE per mitigare il rischio climatico nel settore bancario già nel breve termine figurano l’inclusione dei i rischi ambientali negli stress test, sia nell’ambito dell’approccio basato sui rating interni (IRB) che dell’approccio dei modelli interni (IMA). Inclusione che dovrebbe essere fatta propria anche dalle valutazioni esterne del credito condotte da parte delle agenzie di rating. In più, fattori ambientali e sociali dovrebbero far parte dei requisiti di due diligence e di valutazione delle garanzie immobiliari, mentre gli istituti dovrebbero identificare se i fattori ambientali e sociali costituiscono fattori scatenanti delle perdite dovute al rischio operativo.
